COURS // FIN8311 -
Méthodes quantitatives en finance

Objectifs

Ce cours vise à intégrer et à appliquer les connaissances acquises en statistique, en mathématique et en informatique pour l'analyse et le traitement de données financières. Il permettra aux participant de développer des aptitudes à la modélisation financière, à la conception de programmes courants de traitement des données financières et à la maîtrise des principaux logiciels utilisés en finance appliquée. Plus spécifiquement, au terme de ce cours, les étudiant seront aptes à :

• Comprendre les propriétés statistiques des séries financières;
• Utiliser les techniques de modélisation récentes pour l'optimisation des décisions d'investissement et de financement;
• Utiliser les principaux outils et méthodes quantitatives d'analyse des données financières;
• Identifier les stratégies de mise en oeuvre pratique et automatique des modèles financiers.

Sommaire du contenu

Les thèmes abordés dans le cadre de ce cours sont les suivants :

• Séries temporelles, logiciels de traitement statistique et économétrique, traitement de bases de données financières;
• Analyse multivariée, variable dépendante limitée;
• Simulations Monte Carlo;
• Optimisation;
• Langage de programmation.

Modalité d'enseignement

Cours constitué d'exposés magistraux nécessaires à l'explication des concepts théoriques, de séances de laboratoires ainsi que d'exemples d'applications pratiques.